FRB、大手銀行と気候変動リスク耐性テストを開始へ

 

9月29日、米国連邦準備理事会(FRB)は、大手銀行6行と共同で、様々な気候シナリオに対する金融機関の耐性を評価し、監督当局と企業が気候関連の金融リスクを測定・管理する能力を高めることを目的とした気候シナリオ分析の試験運用を開始すると発表した。

気候リスク演習に参加する銀行は、Bank of America、Citigroup、Goldman Sachs、JPMorgan Chase、Morgan Stanley、Wells Fargoである。

近年、世界中の中央銀行は、気候関連リスクに対する銀行・金融システムの耐性を評価するためにストレステストの利用を増やしている。欧州中央銀行(ECB)とイングランド銀行(BOE)は最近、独自の気候ストレステストの結果を発表した。ECBは、銀行には気候リスクをリスク管理の枠組みに組み込み、排出量の多い産業への大きなエクスポージャーを見つけることが緊急に必要だと強調し、BOEは、銀行と保険会社は気候変動の移行コストと物理的コストを吸収できる可能性が高いが、財務的には大きな逆風に直面するだろうとの見解を示した。

FRBの新しい演習では、銀行は一連の気候、経済、金融の変数を含むシナリオの影響を分析する。FRBは銀行の分析を検証し、気候リスク管理能力を高めるために銀行と協力し、試験運用から得られた総合的な洞察を公表する。

本演習は、FRBもメンバーである米国金融安定化監視評議会(FSOC)が昨年末に発表した、気候変動が米国の金融安定化に対する新たな脅威として増大しつつあると指摘し、連邦政府機関にこの脅威に対処するための行動をとるよう呼びかけた報告書を受けたものである。同協議会の主な提言には、金融の安定性に対する気候関連の金融リスクを評価するためにシナリオ分析を用いることや、これらのリスクを考慮した新たな規制の必要性を評価することなどが含まれている。

FRBは,パリ協定の目標を達成するために必要な世界的な対応を強化し,環境的に持続可能な開発という広い文脈の中でグリーン投資や低炭素投資のためのリスク管理と資本動員を行う金融システムの役割を強化するために設立された中央銀行の連合である金融システムグリーン化のための中央銀行・監督ネットワーク(NGFS)にも加盟している。

FRBは本演習は、大手銀行が深刻な不況時に融資を継続するのに十分な資本を有しているかどうかを評価する銀行のストレステストとは異なることを強調し、気候シナリオの試行は資本や監督に影響を与えないことを指摘した。演習は2023年初めに開始され、年末ごろに終了する予定である。

【参照ページ】
(原文)Federal Reserve Board announces that six of the nation’s largest banks will participate in a pilot climate scenario analysis exercise designed to enhance the ability of supervisors and firms to measure and manage climate-related financial risks
(日本語訳)FRB、大手銀行と気候変動リスク耐性テストを開始へ

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