1月27日、欧州中央銀行（ECB）は気候変動リスクに起因する金融・経済ショックに対する銀行の備えを評価することを目的とした、監督機関による気候変動リスクのストレステストの開始を発表した。

ECBが「銀行と監督当局が共に学ぶ場」と表現する本テストは、銀行が気候関連リスクを管理する際に直面する脆弱性、ベストプラクティス、課題を明らかにすることを目的としている。テストは2022年の前半に実施され、7月には結果が公表される予定だ。

新しいストレステストの開始は、昨年11月にECBが発表した欧州の銀行セクターの気候・環境（C&E）リスクの管理に関する包括的なレビューの結果を受けたものだ。その結果、準備態勢が大幅に不足していることが明らかになり、期待通りの銀行はなく、多くの銀行が十分な改善計画を持っていないことが判明した。

ECBによると、新しいストレステストは銀行のバランスシート全体ではなく、気候変動リスクにさらされている特定の資産クラスを対象とし、気候変動リスクに対して最も脆弱なエクスポージャーや収入源に焦点を当てて行われる。テストでは、NGFS（Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System）が作成した、将来起こりうる気候政策を反映したシナリオを使用し、熱、干ばつ、洪水などの物理的なリスクと、環境に配慮した経済への移行に起因する短期および長期のリスクを評価する。

ECBはストレステストの結果は銀行の資本に直接影響を与えるものの、監督上の審査・評価プロセス（SREP）に定性的な情報を提供し、SREPのプロセスを通じて間接的に第2の柱の要件に影響を与える可能性があると述べている。

【参照ページ】
（原文）ECB Banking Supervision launches 2022 climate risk stress test
（日本語訳）ECB、気候変動リスクのストレステストを銀行向けに開始